Estratégias de opções vxx

MetaTrader Expert Advisor O mercado ETF e ETN continuamente em evolução tornou incrivelmente fácil para o comerciante de varejo médio ter acesso a muitos mercados diferentes que costumavam ser reservados para comerciantes profissionais. Com essa nova disponibilidade veio um grande afluxo de estratégias e idéias para abordagens quantitativas para esses mercados. A criação do VXX ETN proporcionou aos comerciantes de varejo a capacidade de trocar a volatilidade do mercado. Os comerciantes que costumavam usar o VIX como um indicador de mercado geral agora podem negociar esse indicador. O VXX torna a volatilidade das negociações uma opção para os comerciantes de varejo. Jay Wolberg nos dá uma ideia única para uma estratégia comercial. Jay Wolberg da Trading Volatility publicou uma estratégia para negociar o VXX com base em sinais do VXX Weekly Roll Yield (WRY) e sua média móvel simples de 10 dias. As regras para esta ideia são extremamente simples: existem duas 8220halves8221 desta estratégia de negociação: 1) VXXUVXY curto (ou longo XIVSVXY) sempre que o WRY está abaixo da sua média móvel e 2) VXXUVXY longo (ou XIV curto) sempre que o WRY está acima da média móvel. Ele nos fornece seus parâmetros de backtesting: I8217ve testou as estratégias separadamente para 8220short VXX only8221 e 8220long VXX only8221 desde o início do VXX (1302009) até 12102017. Os pontos de decisão são feitos usando os dados de encerramento do dia8217s (os negócios individuais na análise podem ser vistos Aqui ). Os retornos do lado curto de Jay8217s parecem muito promissores: apenas para VXX curto: mas seu lado longo retorna rentável: apenas para VXX longo: como você pode ver, o lado curto desta estratégia parece ter uma vantagem, mas o lado longo não está bastante empilhado acima. Jay continua fornecendo histogramas que relatam os retornos dos negócios individuais. Ele também sugere que muitos dos longos negócios secundários começaram a ser rentáveis, mas depois deram seus ganhos e se transformaram em pequenas perdas. Sua teoria é que a implementação de uma parada final teria protegido esses lucros e tornado uma estratégia de longo prazo bem sucedida. Além de adicionar paradas de saída, eu também ficaria curioso para ver como a adição de um filtro de tendência de longo prazo afetaria os retornos. Eu me pergunto quantos dos seus negócios perdidos ocorreram no lado errado da média móvel simples de 100 ou 200 dias. Mais uma vez, temos uma estratégia que pode ser desenvolvida em algo único e lucrativo. No entanto, neste momento, é basicamente apenas uma idéia interessante. VXX PUT STRATEGY (Quick N Dirty) Clique para ampliar Observe que você pode compartilhar com um desconto de 11 e você pode fazer o dinheiro grande com uma redução de 20-25. É por isso que é a chave para comprar apenas este VXX, se você pode pregar o fundo dentro de alguns dias e você ainda tem 20 ou mais rebaixamento em XIV ou SVXY. 20 dias é tempo de sobra para que o SVXY volte para a sua alta de 52 semanas em uma retirada de 20-30 e inversamente para o VXX para voltar às 52 semanas baixas. O COMPRADOR SEGUIR Esta é uma estratégia muito arriscada e, novamente, você só deve apostar com o dinheiro que está disposto a perder 100 fazendo esse comércio. Eu, pessoalmente, NÃO pretendo usar esse comércio se o número do trabalho de sexta-feira prova que quarta-feira 5 de fevereiro foi o fundo para o SVXY. É improvável que XIV e SVXY sejam maiores do que 20 retiradas pelo amanhã aberto, assumindo que Jobs Data é bom. Em 6 de fevereiro, o fechamento SVXY é 21,6. Se eu tivesse a coragem de chamar o fundo na quarta-feira ou no final de hoje (6 de fevereiro), eu usaria essa estratégia para 2 do meu portfólio. Espero até que o grande retrocesso aconteça algum dia após o Dia da Imposição. ) Divulgação: eu sou longa SVXY. Divulgação adicional: 50 Long SVXY no momento desta escrita. Kevin M. O39Brien Usando uma Estratégia de Opções Semanais no IPath SampP Futuros de Curto Prazo - VXX 27 de fevereiro de 2017 6:54 PM No início da semana passada, escrevi um artigo sobre geração Lucros semanais com estoques estagnados ou ETF usando uma borboleta longa colocada espalhada aqui em Seeking Alpha. Você pode ler esse artigo aqui. Para esta semana, gostaria de escrever sobre uma estratégia usando uma propagação reversa de condores de ferro com o iPath SampP Short-Term Futures (NYSEARCA: VXX). Através de back-testing, os resultados semanais neste comércio são bastante notáveis, o que descreverei neste artigo. O Futuro de curto prazo da iPath SampP procura replicar, líquido de despesas, o Índice de retorno total de futuros de curto prazo SampP 500 VIX. O índice oferece exposição a uma posição diária contínua no primeiro e segundo meses de contratos de futuros VIX e reflete a volatilidade implícita do índice SampP 500 em vários pontos ao longo da curva de volatilidade para a frente. Os futuros dos índices rolam continuamente ao longo de todo mês a partir do primeiro contrato de futuros VIX no contrato de futuros VIX do segundo mês. É importante notar que esse investimento é completamente diferente do índice de volatilidade do CBOE (VIX) da maneira que ele negocia. Este VXX é um comércio de volatilidade diário e de curto prazo. O condor de ferro reverso é uma estratégia de opções neutras que é colocada com um débito líquido em vez de um crédito líquido ao comprador e pode ser colocada com uma conta de negociação de nível inferior. A maioria dos corretores permitirá que você coloque este comércio se você for aprovado com Nível 2 ou Nível 3. Verifique com seu corretor e, se não for aprovado, você também pode solicitar que seja atualizado. Este comércio é um risco limitado, estratégia limitada de lucro. Algumas semanas atrás, escrevi um artigo sobre esta estratégia, que você pode ler aqui. E como usá-lo efetivamente com o SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD). Este comércio também é muito consistente e é muito gerenciável se o comércio estiver trabalhando contra você. Minha recomendação é colocar este comércio em uma manhã de quinta-feira, antes das próximas semanas, vencimento de sexta-feira. Isso permite que você tenha sete dias de negociação completos, com exceção de quando há um feriado ou os mercados estão fechados. Aqui está como o comércio reverso do condor de ferro é colocado com precisão, usando apenas um contrato cada um para fins de explicação: Reverse Iron Condor Construction Compre 1 OTM Put Sell 1 OTM Put (Lower Strike) Compre 1 OTM Call Venda 1 OTM Call (Higher Strike) Aqui, Gostaria de mostrar-lhe os resultados consistentes e notáveis ​​que este comércio trouxe semanalmente, a partir da primeira semana de janeiro de 2017. Serão listados os preços de exercício utilizados e o retorno global semanal, juntamente com a alocação de investimento em cada comércio . Este é definitivamente o tipo de estratégia que você deseja usar de forma consistente, e não uma onde você quer entrar algumas semanas e não outra. Aqui estão as comparações semana a semana. Tenho certeza de que você ficará muito impressionado com o ROI que este comércio oferece: (Nota: primeiro uso os fundos iniciais, seguido dos preços de exercício usados, etc.) (Clique em gráficos para expandir) Este é o tipo de informação com dados Isso tem um sólido rigor de teste para isso. Se você planeja usar essa estratégia, eu sugiro que você seja consistente com ela. Entrando uma semana e não o próximo, tiraria um pouco o potencial de lucro. Você terá semanas em que ele vai perder, mas, como mencionei anteriormente, é fácil de gerenciar. Gostaria de agradecer Jayanth por fornecer muitos dos dados semanais aqui. Eu ia escrever um artigo sobre esse comércio muito mais cedo, mas ficava extremamente ocupado e esperava. Se você tiver alguma dúvida sobre este comércio ou qualquer outro, deixe um comentário ou envie-me um e-mail. Obrigado novamente. Leia o artigo completo